小王的电话来得很快,几乎是秒接。
“李总,数据组那边出事了。”
我正盯着电脑屏幕,刚打开模型运行日志,手指还停在鼠标左键上。
“说。”
“迪拜和法兰克福的EUR/USD价差数据不对劲,跳得离谱。模型算出来的操作窗口全乱了,分析师说这波波动根本没法解释。”
我点开后台实时监控面板,三条曲线并排跑着。中间那条代表价差的线像被谁抽了一鞭子,每隔几分钟就往上冲一波,最高一次直接拉出0.6%的差值。这个数字太假了。正常市场摩擦不会这样。
我拨通数据分析师的号。
“把原始数据流发我。”
两分钟后邮箱响了。附件是个CSV文件,我直接拖进分析工具,拉出时间轴对比。果然,在系统自动抓取的几个节点上,价格峰值和其他信源对不上。东京那边同一时段的数据平稳得很,伦敦也只涨了0.13%,唯独我们这边的接口显示暴涨。
这不是市场问题,是输入问题。
我回拨过去:“你们现在手上有几条数据源?”
“四条主通道,两条备用。”
“全部打开,做交叉比对。我要看每一笔报价是从哪个端口进来的,有没有延迟异常或者重复推送。”
“已经在做了。但……这些数据确实有问题,目前模型输出的结果不能用。”
语气很稳,但能听出他在压情绪。
半小时后,临时会议开了起来。小王坐在角落,笔记本摊开,眉头一直没松过。数据分析师站在投影前,指着三张图表。
“这三个时间点,系统记录到的价格跳升,但在其他独立信源上完全看不到对应波动。更奇怪的是,这些数据包的签名是完整的,格式合规,不像外部攻击。”
他换下一张图:“但我们发现,部分字段存在微调痕迹。比如时间戳精确到毫秒的部分,有两次出现了反向递增,这不符合逻辑。”
小王低声说:“会不会是内部接口被人动了手脚?”
没人接话。
我问:“上次更新数据协议是什么时候?”
“三天前,技术部升级了抓取脚本,加了两个新平台。”
“把那两个平台的接入日志调出来,从权限分配开始查。”
小王点头记下。
分析师还在讲:“我们现在不敢让模型继续跑。万一按错误数据下了单,头寸暴露,亏损会很大。”
小王抬头看我:“要不先暂停测试?等查清楚再说。”
我说:“不行。”
两个人都看向我。
“可以调规则,不能停节奏。一停,团队就会怀疑这个事能不能成。对手也不会等我们准备好才出手。”
我站起身走到白板前,写下两行字:
**第一,追根。查所有数据源接口,找出异常节点。**
**第二,改模型。加过滤机制,提升抗干扰能力。**
“你现在就带人去查来源。”我对分析师说,“我要知道哪个环节出了岔子,是谁给的数据,什么时候开始的。”
他又开口:“可如果问题是持续性的,我们边跑边修,风险太高。”
“那就让风险可控。”我说,“把单笔测试金额降到最低档,只走模拟流程,不碰真实资金。同时让模型加入多源验证模块,任何一个数据点必须经过至少三个信源确认才能进入计算。”
小王快速打字记录。
分析师想了想:“我们可以做个权重算法,对不同信源的历史准确率打分,动态调整依赖度。”
“加上。”我说,“还有,设置硬阈值。任何超过0.5%的日间价差自动标红,触发人工复核。”
他点头,开始写技术方案。
小王犹豫了一下:“如果真是有人故意塞假数据呢?我们这么干,是不是等于在跟看不见的人对线?”
“那就让他们继续出招。”我说,“我们一边防,一边看他们到底想干什么。”
会议室安静了几秒。
分析师忽然说:“等等,我发现一件事。”
他重新切回数据流图,“刚才那波异常数据出现的时候,我们的主抓取任务正在轮询。但有一条备用通道在同一时间收到了推送,时间只差23毫秒。”
“说明什么?”
“说明可能有两个源头在同时送数据,系统默认选了先到的那个。而那个先到的,未必是真的。”
我盯着屏幕看了几秒。
“所以不是数据错了,是有人抢在真实数据之前,塞了个伪造包进来。”
“理论上可行。”他说,“只要知道我们的轮询周期和网络延迟,就能卡这个时间点。”
小王倒吸一口气:“这是盯上了我们?”
我没说话。
上一次在银行遇到的事还摆在眼前。陈总那边刚吃了亏,不可能什么都不做。现在我们打通新通道,开始玩钱的流动,自然有人坐不住。
但这不是退的理由。
我说:“通知技术部,明天早上八点前,把所有数据接口的认证方式升级一遍。旧的免密直连全部废掉,换成双向验证。另外,给每个信源加上数字指纹识别,凡是格式稍有偏差,直接拦截。”
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